Towers Watson Academy: Interactieve workshop Replicating Portfolios

Deze workshop geeft u inzicht in:

• De basis principes die onder de werking van replicating portfolio’s en control variates liggen
• Het gebruik van replicating portfolio’s in de markt
• ‘Hands on’ ervaring met de mogelijkheden die deze technieken kunnen opleveren in de (toekomstige) bedrijfsvoering

Details van de cursus
Het programma van de workshop beslaat de basistheorie van replicating portfolio’s en vijf opdrachten en ziet er als volgt uit:

• Theoretische achtergrond van replicating portfolio’s
• Twee opdrachten ten behoeve van het zelf afleiden van een replicating portfolio:
  • Naïeve simulatie
  • Afleiden van een replicating portfolio op basis van regressie
• Intermezzo: tonen van Towers Watson Replica versus het door de deelnemers behaalde resultaat
• Voorbeelden van marktactiviteit en uitdagingen bij het gebruik van replicating portfolio’s in de praktijk
• Twee opdrachten met betrekking tot het toepassen van de replicating portfolio:
  • Economisch Kapitaal berekening
  • Risk dashboard/ALM case
• Eén opdracht met betrekking tot het simuleren waarbij er gebruik wordt gemaakt van control variates.

De opdrachten worden per groep uitgevoerd. Na iedere opdracht is er centraal een korte evaluatie. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen participeren. De gebruikte spreadsheet kan na tekening van een release letter ter beschikking gesteld worden aan de deelnemers.